Ngày 04/5/2022, Khoa Kinh tế - Trường Kinh tế thuộc Trường Đại học Vinh đã tổ chức seminar khoa học “Đánh giá về tác động lan truyền trong tỷ giá hối đoái ở một số nước châu Á bằng mô hình BEKK GARCH nhị biến” (tiếng Anh) do ThS. Nguyễn Thế Lân với sự tham gia của các giảng viên Khoa Kinh tế.
Nội dung nghiên cứu tập trung vào đánh giá về việc liệu có sự lan truyền trong biến động của tỷ giá hối đoái ở các nước châu Á đặc biệt là các nước chịu ảnh hưởng của khủng hoảng tài chính 1997 – 1998 trước đây. Ngoài ra, mối quan tâm khác của nghiên cứu này là về hướng lan truyền trong biến động tỷ giá hối đoái giữa các nước này. Nghiên cứu sử dùng mô hình phương sai thay đổi có điều kiện tự hồi quy tổng quát (GARCH) chạy với số liệu tỷ giá hối đoái của các quốc gia. Số liệu đầu vào của mô hình liên quan đến 4 nước gồm: Indonesia, Hàn Quốc, Thái Lan và Singapore trong giai đoạn 1990 – 2021. Kết quả chính của nghiên cứu cho thấy mức độ lan truyền trong biến động tỷ giá hối đoái của các nước trên chủ yếu là theo hướng từ đồng Baht của Thái Lan và đồng Đô la của Singapore đến đồng Rupiah của Indonesia.
Buổi seminar đã nhận được nhiều ý kiến thảo luận và đóng góp từ các giảng viên và nhà nghiên cứu trong Khoa Kinh tế. Nghiên cứu này sẽ tiếp tục được mở rộng theo hướng tăng cường số nước châu Á trong mẫu nghiên cứu để đánh giá toàn diện hơn cũng như xem xét thêm tác động lan truyền trong các kênh khác như giữa các chỉ số chứng khoán của các nước liên quan.
Khoa Kinh tế